↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0001068 TAO

SAGA = 0.02365 USDT

TAO = 221.5 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / TAO отношение и спред

1 SAGA = 0.0001068 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.088, корреляция ног 0.37.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.088

Z-score спреда 0.87

Корреляция 0.37

Полураспад 33.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000106772

Изменение за 1д42.65%

Изменение за 7д84.81%

Изменение за 30д58.40%

Максимум периода0.000693012

Минимум периода0.000046844993141289

Hedge ratio β2.088

Z-score спреда0.87

Корреляция0.37

Полураспад33 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.37. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.87 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.000106772 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/TAO?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.000046844993141289 (15.06.2026) и 0.000693012 (02.10.2025).

Коррелируют ли SAGA и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и TAO равна 0.37 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/TAO?

Z-score равен 0.87 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.37, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.