↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0339743 SUI

SAGA = 0.0235 USDT

SUI = 0.6917 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / SUI отношение и спред

1 SAGA = 0.0339743 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.739, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.739

Z-score спреда 2.73

Корреляция 0.48

Полураспад 12.4 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0339743

Изменение за 1д37.68%

Изменение за 7д82.61%

Изменение за 30д73.64%

Максимум периода0.0823351

Минимум периода0.0145187

Hedge ratio β1.739

Z-score спреда2.73

Корреляция0.48

Полураспад12 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 1.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.73 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAGA дорог относительно SUI.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.0339743 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/SUI?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0145187 (10.05.2026) и 0.0823351 (21.11.2025).

Коррелируют ли SAGA и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и SUI равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/SUI?

Z-score равен 2.73 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.