↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0643813 WLD

SAGA = 0.02357 USDT

WLD = 0.3661 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / WLD отношение и спред

1 SAGA = 0.0643813 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.506, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.506

Z-score спреда 1.22

Корреляция 0.41

Полураспад 41.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0643813

Изменение за 1д40.90%

Изменение за 7д109.15%

Изменение за 30д79.29%

Максимум периода0.241312

Минимум периода0.0204593

Hedge ratio β1.506

Z-score спреда1.22

Корреляция0.41

Полураспад42 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 1.51. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.22 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 42 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.0643813 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/WLD?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0204593 (17.06.2026) и 0.241312 (12.05.2026).

Коррелируют ли SAGA и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и WLD равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/WLD?

Z-score равен 1.22 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 42 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.