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A barra de espaço inverte as pernas do par.

0.1827549 SAGA

G = 0.00674 USDT

SAGA = 0.03688 USDT

CSV JSON MD

exportar dados de 1d

Somente séries derivadas: a razão entre as duas pernas e o Z-Score do spread. Os candles das exchanges não são incluídos.

G / SAGA razão e spread

1 G = 0.1827549 SAGA. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.326 e a correlação entre as pernas é 0.37.

Crie um alerta neste par O Z-Score do spread está em 6.80 agora. Receba um aviso quando ele chegar ao seu nível — em vez de ficar olhando o gráfico.

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Hedge ratio β 0.326

Z-Score do spread 6.80

Correlação 0.37

Meia-vida 32.1 1d

O spread está além de +2σ: historicamente um afastamento assim se fechou em cerca de 32 dias.

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Números principais

Razão atual0.182755

Variação 1d-39.89%

Variação 7d-4.86%

Variação 30d-30.96%

Máxima do período0.389871

Mínima do período0.0432558

Hedge ratio β0.326

Z-Score do spread6.80

Correlação0.37

Meia-vida32 d

em 357 candles diários

Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.

O que os números dizem

As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.37. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.

O spread está 6.80 desvios padrão acima da sua média móvel — G está caro em relação a SAGA para os padrões desta janela.

A reversão é lenta: o spread precisa de aproximadamente 32 dias para percorrer metade do caminho de volta à média. A posição teria de ser mantida por muito tempo.

A razão atual está no meio da faixa — a 40% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 357 candles diários.

Perguntas frequentes

Quantos SAGA vale 1 G?

1 G vale 0.182755 SAGA pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.

Qual é a faixa de G/SAGA?

Nos últimos 357 candles diários a razão oscilou entre 0.0432558 (20.11.2025) e 0.389871 (19.07.2026).

G e SAGA são correlacionados?

A correlação dos retornos logarítmicos diários entre G e SAGA é 0.37, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.

Qual é o Z-Score do spread de G/SAGA agora?

O Z-Score é 6.80 — o spread está esticado além de dois desvios padrão. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.

G/SAGA serve para um long & short?

Fracamente. A correlação é de apenas 0.37, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.

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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.