↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1298623 XLM

SAGA = 0.02357 USDT

XLM = 0.1815 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / XLM отношение и спред

1 SAGA = 0.1298623 XLM. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 2.523, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.76. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 2.523

Z-score спреда 0.76

Корреляция 0.36

Полураспад 34.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.129862

Изменение за 1д32.78%

Изменение за 7д62.39%

Изменение за 30д55.56%

Максимум периода0.566149

Минимум периода0.0550397

Hedge ratio β2.523

Z-score спреда0.76

Корреляция0.36

Полураспад35 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 0.76 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 35 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XLM в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.129862 XLM по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/XLM?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.0550397 (18.06.2026) и 0.566149 (30.09.2025).

Коррелируют ли SAGA и XLM?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и XLM равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/XLM?

Z-score равен 0.76 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/XLM для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.