↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0037034 UNI

SAGA = 0.02365 USDT

UNI = 6.386 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / UNI отношение и спред

1 SAGA = 0.0037034 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.992, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.54. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.992

Z-score спреда -1.54

Корреляция 0.42

Полураспад 65.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00370341

Изменение за 1д30.93%

Изменение за 7д71.26%

Изменение за 30д-7.28%

Максимум периода0.0271973

Минимум периода0.00211012

Hedge ratio β1.992

Z-score спреда-1.54

Корреляция0.42

Полураспад66 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 1.99. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.54 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 66 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.00370341 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/UNI?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.00211012 (06.09.2026) и 0.0271973 (29.09.2025).

Коррелируют ли SAGA и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и UNI равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/UNI?

Z-score равен -1.54 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 66 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.