↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0235653 U

SAGA = 0.02357 USDT

U = 1.0002 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

SAGA / U отношение и спред

1 SAGA = 0.0235653 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -260.709, корреляция ног 0.00.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -260.709

Z-score спреда 2.13

Корреляция 0.00

Полураспад 20.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0235653

Изменение за 1д35.80%

Изменение за 7д51.29%

Изменение за 30д76.74%

Максимум периода0.0728854

Минимум периода0.0123477

Hedge ratio β-260.709

Z-score спреда2.13

Корреляция0.00

Полураспад20 дн.

по 246 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно SAGA и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.13 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна SAGA дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 19% пути от минимума к максимуму последних 246 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном SAGA?

1 SAGA стоит 0.0235653 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит SAGA/U?

За последние 246 дневным свечам отношение держалось между 0.0123477 (30.07.2026) и 0.0728854 (18.01.2026).

Коррелируют ли SAGA и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей SAGA и U равна 0.00 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда SAGA/U?

Z-score равен 2.13 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли SAGA/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.