↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.18 F

G = 0.009 USDT

F = 0.004 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / F отношение и спред

1 G = 2.18 F. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.404, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.404

Z-score спреда 4.87

Корреляция 0.44

Полураспад 16.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.17973

Изменение за 1д44.31%

Изменение за 7д98.44%

Изменение за 30д56.88%

Максимум периода2.17973

Минимум периода0.257273

Hedge ratio β0.404

Z-score спреда4.87

Корреляция0.44

Полураспад16 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.40. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 4.87 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно F.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько F в одном G?

1 G стоит 2.17973 F по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/F?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.257273 (25.10.2025) и 2.17973 (19.09.2026).

Коррелируют ли G и F?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и F равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/F?

Z-score равен 4.87 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/F для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 16 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.