↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.02E-5 TAO

G = 0.00754 USDT

TAO = 249.5 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / TAO отношение и спред

1 G = 3.02E-5 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.824, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.824

Z-score спреда 2.24

Корреляция 0.30

Полураспад 13.8 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000030220440881764

Изменение за 1д56.08%

Изменение за 7д99.83%

Изменение за 30д52.85%

Максимум периода0.000032670807453416

Минимум периода0.000009979423868313

Hedge ratio β0.824

Z-score спреда2.24

Корреляция0.30

Полураспад14 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.24 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно TAO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 89% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном G?

1 G стоит 0.000030220440881764 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/TAO?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000009979423868313 (15.06.2026) и 0.000032670807453416 (04.10.2025).

Коррелируют ли G и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и TAO равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/TAO?

Z-score равен 2.24 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/TAO для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.