↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1812427 STRK

G = 0.00773 USDT

STRK = 0.04265 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / STRK отношение и спред

1 G = 0.1812427 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.393, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.393

Z-score спреда 2.33

Корреляция 0.36

Полураспад 12.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 12 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.181243

Изменение за 1д19.22%

Изменение за 7д47.71%

Изменение за 30д7.13%

Максимум периода0.181243

Минимум периода0.0199642

Hedge ratio β0.393

Z-score спреда2.33

Корреляция0.36

Полураспад12 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.33 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном G?

1 G стоит 0.181243 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/STRK?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0199642 (20.11.2025) и 0.181243 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и STRK равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/STRK?

Z-score равен 2.33 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.