↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0223606 TRX

G = 0.00754 USDT

TRX = 0.3372 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / TRX отношение и спред

1 G = 0.0223606 TRX. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.838, корреляция ног 0.19.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.82. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.838

Z-score спреда 2.82

Корреляция 0.19

Полураспад 19.8 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0223606

Изменение за 1д74.27%

Изменение за 7д103.94%

Изменение за 30д80.23%

Максимум периода0.0308182

Минимум периода0.00814128

Hedge ratio β-0.838

Z-score спреда2.82

Корреляция0.19

Полураспад20 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно G и TRX двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.82 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно TRX.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 20 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 63% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRX в одном G?

1 G стоит 0.0223606 TRX по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/TRX?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00814128 (22.06.2026) и 0.0308182 (03.10.2025).

Коррелируют ли G и TRX?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и TRX равна 0.19 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/TRX?

Z-score равен 2.82 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/TRX для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.