↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.1151108 ZAMA

G = 0.00873 USDT

ZAMA = 0.07584 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / ZAMA отношение и спред

1 G = 0.1151108 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.009, корреляция ног 0.23.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 6.29. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.009

Z-score спреда 6.29

Корреляция 0.23

Полураспад 10.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 11 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.115111

Изменение за 1д19.50%

Изменение за 7д51.94%

Изменение за 30д28.70%

Максимум периода0.291576

Минимум периода0.0506484

Hedge ratio β0.009

Z-score спреда6.29

Корреляция0.23

Полураспад11 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.23. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 6.29 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно ZAMA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 27% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном G?

1 G стоит 0.115111 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 0.0506484 (29.07.2026) и 0.291576 (16.03.2026).

Коррелируют ли G и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и ZAMA равна 0.23 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/ZAMA?

Z-score равен 6.29 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/ZAMA для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.23, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.