↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0056828 XRP

G = 0.00759 USDT

XRP = 1.3356 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / XRP отношение и спред

1 G = 0.0056828 XRP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.909, корреляция ног 0.42.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.81. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.909

Z-score спреда 1.81

Корреляция 0.42

Полураспад 8.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00568284

Изменение за 1д71.38%

Изменение за 7д117.83%

Изменение за 30д55.60%

Максимум периода0.00568284

Минимум периода0.0020173

Hedge ratio β0.909

Z-score спреда1.81

Корреляция0.42

Полураспад8 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.42 при hedge ratio 0.91. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.81 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 8 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько XRP в одном G?

1 G стоит 0.00568284 XRP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/XRP?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0020173 (05.01.2026) и 0.00568284 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и XRP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и XRP равна 0.42 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/XRP?

Z-score равен 1.81 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/XRP для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.42, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 8 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.