↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0039162 TRUMP

G = 0.00822 USDT

TRUMP = 2.099 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / TRUMP отношение и спред

1 G = 0.0039162 TRUMP. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.444, корреляция ног 0.29.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.444

Z-score спреда 2.43

Корреляция 0.29

Полураспад 12.5 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 13 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00391615

Изменение за 1д76.91%

Изменение за 7д119.16%

Изменение за 30д72.69%

Максимум периода0.00391615

Минимум периода0.000723017

Hedge ratio β0.444

Z-score спреда2.43

Корреляция0.29

Полураспад13 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.29. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.43 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно TRUMP.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 13 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TRUMP в одном G?

1 G стоит 0.00391615 TRUMP по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/TRUMP?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.000723017 (10.11.2025) и 0.00391615 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и TRUMP?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и TRUMP равна 0.29 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/TRUMP?

Z-score равен 2.43 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/TRUMP для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.29, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.