↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0172109 WLD

G = 0.00759 USDT

WLD = 0.441 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / WLD отношение и спред

1 G = 0.0172109 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.558, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.558

Z-score спреда 2.02

Корреляция 0.36

Полураспад 16.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 16 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0172109

Изменение за 1д48.87%

Изменение за 7д98.71%

Изменение за 30д54.48%

Максимум периода0.0172109

Минимум периода0.00390095

Hedge ratio β0.558

Z-score спреда2.02

Корреляция0.36

Полураспад16 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 2.02 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно WLD.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном G?

1 G стоит 0.0172109 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/WLD?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.00390095 (17.06.2026) и 0.0172109 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и WLD равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/WLD?

Z-score равен 2.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/WLD для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.