↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.244 CELR

G = 0.009 USDT

CELR = 0.004 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / CELR отношение и спред

1 G = 2.244 CELR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.661, корреляция ног 0.52.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 5.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.661

Z-score спреда 5.79

Корреляция 0.52

Полураспад 24.3 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 24 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.24401

Изменение за 1д-33.03%

Изменение за 7д31.47%

Изменение за 30д22.97%

Максимум периода3.35079

Минимум периода1.06272

Hedge ratio β0.661

Z-score спреда5.79

Корреляция0.52

Полураспад24 дн.

по 357 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.52 при hedge ratio 0.66. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 5.79 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно CELR.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 52% пути от минимума к максимуму последних 357 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько CELR в одном G?

1 G стоит 2.24401 CELR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/CELR?

За последние 357 дневным свечам отношение держалось между 1.06272 (06.01.2026) и 3.35079 (19.09.2026).

Коррелируют ли G и CELR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и CELR равна 0.52 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/CELR?

Z-score равен 5.79 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/CELR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.52, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 24 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.