↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.007587 U

G = 0.00759 USDT

U = 1.0004 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

G / U отношение и спред

1 G = 0.007587 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -115.947, корреляция ног 0.05.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 4.05. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -115.947

Z-score спреда 4.05

Корреляция 0.05

Полураспад 5.0 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00758697

Изменение за 1д76.10%

Изменение за 7д102.84%

Изменение за 30д82.89%

Максимум периода0.00758697

Минимум периода0.00266707

Hedge ratio β-115.947

Z-score спреда4.05

Корреляция0.05

Полураспад5 дн.

по 249 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно G и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 4.05 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна G дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 5 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 249 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном G?

1 G стоит 0.00758697 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит G/U?

За последние 249 дневным свечам отношение держалось между 0.00266707 (19.06.2026) и 0.00758697 (18.09.2026).

Коррелируют ли G и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей G и U равна 0.05 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда G/U?

Z-score равен 4.05 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли G/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.