↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.124 THE

FF = 0.142 USDT

THE = 0.067 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / THE отношение и спред

1 FF = 2.124 THE. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.255, корреляция ног 0.35.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.96. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.255

Z-score спреда 1.96

Корреляция 0.35

Полураспад 16.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.12365

Изменение за 1д-2.30%

Изменение за 7д7.90%

Изменение за 30д100.45%

Максимум периода2.57087

Минимум периода0.124261

Hedge ratio β0.255

Z-score спреда1.96

Корреляция0.35

Полураспад16 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.35. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.96 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 16 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 82% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько THE в одном FF?

1 FF стоит 2.12365 THE по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/THE?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.124261 (15.03.2026) и 2.57087 (11.09.2026).

Коррелируют ли FF и THE?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и THE равна 0.35 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/THE?

Z-score равен 1.96 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/THE для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.35, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.