↔

Пробел меняет ноги пары местами.

36.94 REZ

FF = 0.14 USDT

REZ = 0 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / REZ отношение и спред

1 FF = 36.94 REZ. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.520, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.47. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.520

Z-score спреда 1.47

Корреляция 0.30

Полураспад 9.6 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение36.9391

Изменение за 1д12.84%

Изменение за 7д-21.83%

Изменение за 30д52.60%

Максимум периода50.0497

Минимум периода8.54167

Hedge ratio β0.520

Z-score спреда1.47

Корреляция0.30

Полураспад10 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.30. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на 1.47 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 10 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 68% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько REZ в одном FF?

1 FF стоит 36.9391 REZ по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/REZ?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 8.54167 (10.10.2025) и 50.0497 (11.09.2026).

Коррелируют ли FF и REZ?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и REZ равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/REZ?

Z-score равен 1.47 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/REZ для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.30, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.