↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3298303 LSK

FF = 0.14186 USDT

LSK = 0.4301 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / LSK отношение и спред

1 FF = 0.3298303 LSK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.550, корреляция ног 0.11.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.08. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.550

Z-score спреда -1.08

Корреляция 0.11

Полураспад 6.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.32983

Изменение за 1д83.74%

Изменение за 7д-77.40%

Изменение за 30д-60.65%

Максимум периода1.87097

Минимум периода0.076195

Hedge ratio β0.550

Z-score спреда-1.08

Корреляция0.11

Полураспад6 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.11. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.08 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 6 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 14% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько LSK в одном FF?

1 FF стоит 0.32983 LSK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/LSK?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.076195 (13.09.2026) и 1.87097 (29.09.2025).

Коррелируют ли FF и LSK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и LSK равна 0.11 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/LSK?

Z-score равен -1.08 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/LSK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.11, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.