↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.462 HOLO

FF = 0.146 USDT

HOLO = 0.059 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

FF / HOLO отношение и спред

1 FF = 2.462 HOLO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.737, корреляция ног 0.40.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.06. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.737

Z-score спреда 2.06

Корреляция 0.40

Полураспад 14.2 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 14 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.46216

Изменение за 1д3.75%

Изменение за 7д8.95%

Изменение за 30д131.29%

Максимум периода2.93527

Минимум периода0.630335

Hedge ratio β0.737

Z-score спреда2.06

Корреляция0.40

Полураспад14 дн.

по 352 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.40 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.06 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна FF дорог относительно HOLO.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 79% пути от минимума к максимуму последних 352 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько HOLO в одном FF?

1 FF стоит 2.46216 HOLO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит FF/HOLO?

За последние 352 дневным свечам отношение держалось между 0.630335 (12.08.2026) и 2.93527 (10.04.2026).

Коррелируют ли FF и HOLO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей FF и HOLO равна 0.40 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда FF/HOLO?

Z-score равен 2.06 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли FF/HOLO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.40, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 14 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.