↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.4994125 G

F = 0.00425 USDT

G = 0.00851 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / G отношение и спред

1 F = 0.4994125 G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.491, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.69. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.491

Z-score спреда -3.69

Корреляция 0.44

Полураспад 21.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 22 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.499412

Изменение за 1д-24.57%

Изменение за 7д-45.14%

Изменение за 30д-30.61%

Максимум периода3.88692

Минимум периода0.499412

Hedge ratio β1.491

Z-score спреда-3.69

Корреляция0.44

Полураспад22 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 1.49. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.69 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна F дёшев относительно G.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 22 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько G в одном F?

1 F стоит 0.499412 G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/G?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.499412 (19.09.2026) и 3.88692 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и G равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/G?

Z-score равен -3.69 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/G для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 22 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.