↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0203728 ARB

F = 0.004262 USDT

ARB = 0.2092 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

F / ARB отношение и спред

1 F = 0.0203728 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.862, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.43. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.862

Z-score спреда -1.43

Корреляция 0.56

Полураспад 29.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0203728

Изменение за 1д12.68%

Изменение за 7д-12.87%

Изменение за 30д-38.61%

Максимум периода0.0884377

Минимум периода0.016878

Hedge ratio β0.862

Z-score спреда-1.43

Корреляция0.56

Полураспад29 дн.

по 330 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 0.86. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.43 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 29 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 5% пути от минимума к максимуму последних 330 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном F?

1 F стоит 0.0203728 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит F/ARB?

За последние 330 дневным свечам отношение держалось между 0.016878 (06.09.2026) и 0.0884377 (25.10.2025).

Коррелируют ли F и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей F и ARB равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда F/ARB?

Z-score равен -1.43 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли F/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 29 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.