↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.137108 TIA

ERA = 0.0787 USDT

TIA = 0.574 USDT

CSV JSON MD

ERA / TIA отношение и спред

1 ERA = 0.137108 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.098, корреляция ног 0.56.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ERA · Держателю TIA

ERA относительно TIA дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю TIA это повод присмотреться к ротации в ERA.

Hedge ratio β 1.098

Z-score спреда -1.56

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.56

Полураспад 156.0 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.137108

Изменение за 1д7.24%

Изменение за 7д-6.02%

Изменение за 30д-12.16%

Максимум периода0.717773

Минимум периода0.127496

Hedge ratio β1.098

Z-score спреда-1.56

Корреляция0.56

Полураспад156 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.56 при hedge ratio 1.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.56 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 156 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 2% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном ERA?

1 ERA стоит 0.137108 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ERA/TIA?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.127496 (07.09.2026) и 0.717773 (11.10.2025).

Коррелируют ли ERA и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ERA и TIA равна 0.56 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ERA/TIA?

Z-score равен -1.56 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ERA/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.56, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 156 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.