↔

Пробел меняет ноги пары местами.

1.166 STRK

ERA = 0.084 USDT

STRK = 0.072 USDT

CSV JSON MD

ERA / STRK отношение и спред

1 ERA = 1.166 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.852, корреляция ног 0.39.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ERA · Держателю STRK

ERA относительно STRK дешевле, чем в 0 % времени за 1.0 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в ERA.

Hedge ratio β 0.852

Z-score спреда -3.39

Перцентиль за 1.0 г 0

Корреляция 0.39

Полураспад 65.2 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 65 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение1.16599

Изменение за 1д0.41%

Изменение за 7д-23.02%

Изменение за 30д-39.05%

Максимум периода5.47445

Минимум периода0.910555

Hedge ratio β0.852

Z-score спреда-3.39

Корреляция0.39

Полураспад65 дн.

по 377 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.39. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -3.39 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ERA дёшев относительно STRK.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 65 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 377 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном ERA?

1 ERA стоит 1.16599 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ERA/STRK?

За последние 377 дневным свечам отношение держалось между 0.910555 (20.11.2025) и 5.47445 (12.10.2025).

Коррелируют ли ERA и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ERA и STRK равна 0.39 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ERA/STRK?

Z-score равен -3.39 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ERA/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.39, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.