↔

Пробел меняет ноги пары местами.

4.283 STRK

EPIC = 0.289 USDT

STRK = 0.067 USDT

CSV JSON MD

EPIC / STRK отношение и спред

1 EPIC = 4.283 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.466, корреляция ног 0.24.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -2.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю EPIC · Держателю STRK

EPIC относительно STRK дешевле, чем в 2 % времени за 1.1 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в EPIC.

Hedge ratio β 0.466

Z-score спреда -2.31

Перцентиль за 1.1 г 2

Корреляция 0.24

Полураспад 20.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение4.28317

Изменение за 1д42.81%

Изменение за 7д-31.67%

Изменение за 30д-65.41%

Максимум периода50.2532

Минимум периода2.19335

Hedge ratio β0.466

Z-score спреда-2.31

Корреляция0.24

Полураспад21 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.24. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на -2.31 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна EPIC дёшев относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 4% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном EPIC?

1 EPIC стоит 4.28317 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит EPIC/STRK?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 2.19335 (19.11.2025) и 50.2532 (08.08.2026).

Коррелируют ли EPIC и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей EPIC и STRK равна 0.24 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда EPIC/STRK?

Z-score равен -2.31 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли EPIC/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.24, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.