↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.2068741 TIA

CTK = 0.127 USDT

TIA = 0.6139 USDT

CSV JSON MD

CTK / TIA отношение и спред

1 CTK = 0.2068741 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.462, корреляция ног 0.44.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.87. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CTK · Держателю TIA

Hedge ratio β 0.462

Z-score спреда -0.87

Перцентиль за 3.0 г 65

Корреляция 0.44

Полураспад 38.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.206874

Изменение за 1д-8.98%

Изменение за 7д-23.61%

Изменение за 30д-35.85%

Максимум периода0.815571

Минимум периода0.0316602

Hedge ratio β0.462

Z-score спреда-0.87

Корреляция0.44

Полураспад38 дн.

по 1078 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.44 при hedge ratio 0.46. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.87 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 22% пути от минимума к максимуму последних 1078 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном CTK?

1 CTK стоит 0.206874 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CTK/TIA?

За последние 1078 дневным свечам отношение держалось между 0.0316602 (08.02.2024) и 0.815571 (23.02.2026).

Коррелируют ли CTK и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CTK и TIA равна 0.44 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CTK/TIA?

Z-score равен -0.87 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CTK/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.44, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.