CKB / STRK отношение и спред

1 CKB = 0.0152393 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.719, корреляция ног 0.58.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.02. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CKB · Держателю STRK

CKB относительно STRK дешевле, чем в 2 % времени за 1.0 года. Держателю STRK это повод присмотреться к ротации в CKB.

Hedge ratio β 0.719

Z-score спреда -3.02

Перцентиль за 1.0 г 2

Корреляция 0.58

Полураспад 20.7 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 21 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0152393

Изменение за 1д7.83%

Изменение за 7д-31.62%

Изменение за 30д-60.58%

Максимум периода0.0483754

Минимум периода0.0103292

Hedge ratio β0.719

Z-score спреда-3.02

Корреляция0.58

Полураспад21 дн.

по 379 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.58 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.02 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна CKB дёшев относительно STRK.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 21 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 13% пути от минимума к максимуму последних 379 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном CKB?

1 CKB стоит 0.0152393 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CKB/STRK?

За последние 379 дневным свечам отношение держалось между 0.0103292 (20.11.2025) и 0.0483754 (11.04.2026).

Коррелируют ли CKB и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CKB и STRK равна 0.58 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CKB/STRK?

Z-score равен -3.02 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CKB/STRK для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.58, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 21 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.