CFX / MUBARAK отношение и спред

1 CFX = 0.8709008 MUBARAK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.467, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.24. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю CFX · Держателю MUBARAK

CFX относительно MUBARAK дешевле, чем в 3 % времени за 1.5 года. Держателю MUBARAK это повод присмотреться к ротации в CFX.

Hedge ratio β 0.467

Z-score спреда -1.24

Перцентиль за 1.5 г 3

Корреляция 0.38

Полураспад 64.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.870901

Изменение за 1д4.34%

Изменение за 7д5.48%

Изменение за 30д-39.59%

Максимум периода7.19807

Минимум периода0.4775

Hedge ratio β0.467

Z-score спреда-1.24

Корреляция0.38

Полураспад64 дн.

по 565 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.24 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 64 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 6% пути от минимума к максимуму последних 565 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько MUBARAK в одном CFX?

1 CFX стоит 0.870901 MUBARAK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит CFX/MUBARAK?

За последние 565 дневным свечам отношение держалось между 0.4775 (27.03.2025) и 7.19807 (11.11.2025).

Коррелируют ли CFX и MUBARAK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей CFX и MUBARAK равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда CFX/MUBARAK?

Z-score равен -1.24 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли CFX/MUBARAK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.