BMT / STRK отношение и спред

1 BMT = 0.4002503 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.072, корреляция ног 0.22.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.40. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю BMT · Держателю STRK

Hedge ratio β 1.072

Z-score спреда -0.40

Перцентиль за 1.6 г 40

Корреляция 0.22

Полураспад 24.2 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.40025

Изменение за 1д17.53%

Изменение за 7д71.28%

Изменение за 30д-13.58%

Максимум периода1.81109

Минимум периода0.119141

Hedge ratio β1.072

Z-score спреда-0.40

Корреляция0.22

Полураспад24 дн.

по 584 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.22. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -0.40 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 24 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 584 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 405 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 3. Медиана возврата — 49 дн., самое долгое заняло 91 дн.

Последнее закрытое — с 10.10.2026 по 22.10.2026, 12 дн.: пик z = -3.81, STRK был дорог относительно BMT.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 49 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
10.10.2026 — 22.10.2026	STRK	-3.81	12 дн.
01.08.2026 — 19.09.2026	BMT	9.63	49 дн.
01.10.2025 — 31.12.2025	STRK	-3.23	91 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном BMT?

1 BMT стоит 0.40025 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит BMT/STRK?

За последние 584 дневным свечам отношение держалось между 0.119141 (20.11.2025) и 1.81109 (18.03.2025).

Коррелируют ли BMT и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей BMT и STRK равна 0.22 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда BMT/STRK?

Z-score равен -0.40 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли BMT/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.22, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто BMT и STRK расходятся?

За 405 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 49 дн.