BMT / STRK razão e spread
1 BMT = 0.3902575 STRK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 1.072 e a correlação entre as pernas é 0.22.
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Números principais
em 584 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.22. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a -0.40 desvios padrão da sua média móvel, ou seja, praticamente na própria norma.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 24 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está perto do fundo da sua faixa — a apenas 16% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 584 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 405 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 3. O retorno mediano levou 49 dias, o mais longo 91 dias.
A última fechada foi de 10.10.2026 a 22.10.2026, 12 dias: pico z = -3.81, STRK estava caro frente a BMT.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 49 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 10.10.2026 — 22.10.2026 | STRK | -3.81 | 12 d |
| 01.08.2026 — 19.09.2026 | BMT | 9.63 | 49 d |
| 01.10.2025 — 31.12.2025 | STRK | -3.23 | 91 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos STRK vale 1 BMT?
1 BMT vale 0.390257 STRK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de BMT/STRK?
Nos últimos 584 candles diários a razão oscilou entre 0.119141 (20.11.2025) e 1.81109 (18.03.2025).
BMT e STRK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre BMT e STRK é 0.22, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de BMT/STRK agora?
O Z-Score é -0.40 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
BMT/STRK serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.22, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência BMT e STRK divergem?
Em 405 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 49 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.