↔

Пробел меняет ноги пары местами.

2.81 ZAMA

ARB = 0.213 USDT

ZAMA = 0.076 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / ZAMA отношение и спред

1 ARB = 2.81 ZAMA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -0.044, корреляция ног 0.30.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.22. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β -0.044

Z-score спреда 3.22

Корреляция 0.30

Полураспад 185.6 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение2.80986

Изменение за 1д-20.34%

Изменение за 7д-4.74%

Изменение за 30д44.86%

Максимум периода5.70924

Минимум периода1.21434

Hedge ratio β-0.044

Z-score спреда3.22

Корреляция0.30

Полураспад186 дн.

по 230 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ARB и ZAMA двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 3.22 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно ZAMA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 186 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 35% пути от минимума к максимуму последних 230 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZAMA в одном ARB?

1 ARB стоит 2.80986 ZAMA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/ZAMA?

За последние 230 дневным свечам отношение держалось между 1.21434 (29.07.2026) и 5.70924 (12.02.2026).

Коррелируют ли ARB и ZAMA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и ZAMA равна 0.30 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/ZAMA?

Z-score равен 3.22 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/ZAMA для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.