↔

Пробел меняет ноги пары местами.

6.923 COTI

ARB = 0.177 USDT

COTI = 0.026 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / COTI отношение и спред

1 ARB = 6.923 COTI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.960, корреляция ног 0.41.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.72. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.960

Z-score спреда -0.72

Корреляция 0.41

Полураспад 6.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение6.92308

Изменение за 1д-28.72%

Изменение за 7д-13.27%

Изменение за 30д-22.21%

Максимум периода12.4447

Минимум периода3.81905

Hedge ratio β0.960

Z-score спреда-0.72

Корреляция0.41

Полураспад7 дн.

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.41 при hedge ratio 0.96. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.72 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 7 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 36% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько COTI в одном ARB?

1 ARB стоит 6.92308 COTI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/COTI?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 3.81905 (30.07.2026) и 12.4447 (12.07.2026).

Коррелируют ли ARB и COTI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и COTI равна 0.41 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/COTI?

Z-score равен -0.72 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/COTI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.41, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 7 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.