↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0471965 AR

ARB = 0.2138 USDT

AR = 4.53 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / AR отношение и спред

1 ARB = 0.0471965 AR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.186, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.79. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.186

Z-score спреда 1.79

Корреляция 0.63

Полураспад 11.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0471965

Изменение за 1д-29.34%

Изменение за 7д-13.67%

Изменение за 30д5.66%

Максимум периода0.0841397

Минимум периода0.0350057

Hedge ratio β1.186

Z-score спреда1.79

Корреляция0.63

Полураспад12 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 1.19. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.79 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 12 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько AR в одном ARB?

1 ARB стоит 0.0471965 AR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/AR?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 0.0350057 (07.11.2025) и 0.0841397 (26.10.2025).

Коррелируют ли ARB и AR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и AR равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/AR?

Z-score равен 1.79 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/AR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 12 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.