↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3196481 APT

ARB = 0.218 USDT

APT = 0.682 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

ARB / APT отношение и спред

1 ARB = 0.3196481 APT. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.730, корреляция ног 0.73.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.56. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.730

Z-score спреда 2.56

Корреляция 0.73

Полураспад нет

Спред не возвращается к среднему — торговать пару на возврате нельзя.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.319648

Изменение за 1д5.86%

Изменение за 7д39.31%

Изменение за 30д100.75%

Максимум периода0.326382

Минимум периода0.0777856

Hedge ratio β0.730

Z-score спреда2.56

Корреляция0.73

Полураспад—

по 355 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.73. Подобранный hedge ratio 0.73: примерно 0.73 единиц экспозиции в APT уравновешивают одну единицу ARB.

Спред сейчас на 2.56 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ARB дорог относительно APT.

За выборку спред не показал возврата к среднему: оценки длиннее доступной истории отбрасываются, а не показываются. Торговать эту пару на возврате здесь статистически не на чем.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 97% пути от минимума к максимуму последних 355 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько APT в одном ARB?

1 ARB стоит 0.319648 APT по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ARB/APT?

За последние 355 дневным свечам отношение держалось между 0.0777856 (21.11.2025) и 0.326382 (06.09.2026).

Коррелируют ли ARB и APT?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ARB и APT равна 0.73 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ARB/APT?

Z-score равен 2.56 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ARB/APT для парной сделки?

Не на гипотезе возврата. За доступную историю спред к среднему не возвращался, то есть возвращаться некуда.