↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.9 ARB

AR = 4 USDT

ARB = 0.21 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AR / ARB отношение и спред

1 AR = 18.9 ARB. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.741, корреляция ног 0.63.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.07. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.741

Z-score спреда -1.07

Корреляция 0.63

Полураспад 10.7 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.8999

Изменение за 1д26.24%

Изменение за 7д3.32%

Изменение за 30д-15.58%

Максимум периода28.5668

Минимум периода11.885

Hedge ratio β0.741

Z-score спреда-1.07

Корреляция0.63

Полураспад11 дн.

по 356 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.63 при hedge ratio 0.74. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.07 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 11 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 42% пути от минимума к максимуму последних 356 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ARB в одном AR?

1 AR стоит 18.8999 ARB по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AR/ARB?

За последние 356 дневным свечам отношение держалось между 11.885 (26.10.2025) и 28.5668 (07.11.2025).

Коррелируют ли AR и ARB?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AR и ARB равна 0.63 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AR/ARB?

Z-score равен -1.07 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AR/ARB для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.63, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 11 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.