ALT / TIA отношение и спред

1 ALT = 0.0145701 TIA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.960, корреляция ног 0.70.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -3.46. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю TIA

ALT относительно TIA дешевле, чем в 0 % времени за 1.1 года. Держателю TIA это повод присмотреться к ротации в ALT.

Hedge ratio β 0.960

Z-score спреда -3.46

Перцентиль за 1.1 г 0

Корреляция 0.70

Полураспад 29.6 1d

Спред за −2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 30 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0145701

Изменение за 1д6.56%

Изменение за 7д-12.98%

Изменение за 30д-21.11%

Максимум периода0.0280825

Минимум периода0.0134136

Hedge ratio β0.960

Z-score спреда-3.46

Корреляция0.70

Полураспад30 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.70 при hedge ratio 0.96. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на -3.46 стандартных отклонения от своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALT дёшев относительно TIA.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 30 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 8% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TIA в одном ALT?

1 ALT стоит 0.0145701 TIA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/TIA?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.0134136 (11.10.2026) и 0.0280825 (01.02.2026).

Коррелируют ли ALT и TIA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и TIA равна 0.70 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/TIA?

Z-score равен -3.46 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/TIA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.70, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 30 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.