ALT / ERA отношение и спред

1 ALT = 0.1393027 ERA. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.635, корреляция ног 0.55.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.33. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю ERA

Дороже относительно ERA, чем сейчас, ALT была лишь 0 % времени за 1.1 года. Держателю ALT это повод присмотреться к ротации в ERA.

Hedge ratio β 0.635

Z-score спреда 2.33

Перцентиль за 1.1 г 100

Корреляция 0.55

Полураспад 37.7 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 38 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.139303

Изменение за 1д2.33%

Изменение за 7д15.88%

Изменение за 30д22.95%

Максимум периода0.139303

Минимум периода0.0292109

Hedge ratio β0.635

Z-score спреда2.33

Корреляция0.55

Полураспад38 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.55 при hedge ratio 0.63. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред сейчас на 2.33 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALT дорог относительно ERA.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 38 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 100% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ERA в одном ALT?

1 ALT стоит 0.139303 ERA по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/ERA?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.0292109 (11.10.2025) и 0.139303 (17.10.2026).

Коррелируют ли ALT и ERA?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и ERA равна 0.55 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/ERA?

Z-score равен 2.33 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/ERA для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.55, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 38 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.