ALT / WLD отношение и спред

1 ALT = 0.0174929 WLD. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.873, корреляция ног 0.61.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 0.13. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю WLD

Hedge ratio β 0.873

Z-score спреда 0.13

Перцентиль за 1.1 г 31

Корреляция 0.61

Полураспад 33.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0174929

Изменение за 1д8.70%

Изменение за 7д20.28%

Изменение за 30д1.98%

Максимум периода0.0363546

Минимум периода0.00961405

Hedge ratio β0.873

Z-score спреда0.13

Корреляция0.61

Полураспад33 дн.

по 385 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.61 при hedge ratio 0.87. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 0.13 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 33 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 29% пути от минимума к максимуму последних 385 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько WLD в одном ALT?

1 ALT стоит 0.0174929 WLD по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/WLD?

За последние 385 дневным свечам отношение держалось между 0.00961405 (17.06.2026) и 0.0363546 (22.05.2026).

Коррелируют ли ALT и WLD?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и WLD равна 0.61 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/WLD?

Z-score равен 0.13 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/WLD для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.61, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 33 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.