ALT / ZRO отношение и спред

1 ALT = 0.0050753 ZRO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.641, корреляция ног 0.48.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.50. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю ZRO

Hedge ratio β 0.641

Z-score спреда -1.50

Перцентиль за 1.1 г 17

Корреляция 0.48

Полураспад 52.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00507535

Изменение за 1д36.78%

Изменение за 7д24.77%

Изменение за 30д-20.49%

Максимум периода0.0134132

Минимум периода0.00305203

Hedge ratio β0.641

Z-score спреда-1.50

Корреляция0.48

Полураспад52 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.48 при hedge ratio 0.64. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.50 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 52 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 20% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько ZRO в одном ALT?

1 ALT стоит 0.00507535 ZRO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/ZRO?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.00305203 (24.03.2026) и 0.0134132 (02.11.2025).

Коррелируют ли ALT и ZRO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и ZRO равна 0.48 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/ZRO?

Z-score равен -1.50 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/ZRO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.48, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 52 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.