↔

Пробел меняет ноги пары местами.

3.18E-5 TAO

ALT = 0.0086 USDT

TAO = 270.2 USDT

CSV JSON MD

ALT / TAO отношение и спред

1 ALT = 3.18E-5 TAO. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.095, корреляция ног 0.54.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.31. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю TAO

Hedge ratio β 1.095

Z-score спреда 1.31

Перцентиль за 1.1 г 55

Корреляция 0.54

Полураспад 30.9 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.000031828275351591

Изменение за 1д5.12%

Изменение за 7д12.20%

Изменение за 30д12.44%

Максимум периода0.000095701219512195

Минимум периода0.000018634197988354

Hedge ratio β1.095

Z-score спреда1.31

Корреляция0.54

Полураспад31 дн.

по 385 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.54 при hedge ratio 1.10. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.31 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 31 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 17% пути от минимума к максимуму последних 385 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько TAO в одном ALT?

1 ALT стоит 0.000031828275351591 TAO по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/TAO?

За последние 385 дневным свечам отношение держалось между 0.000018634197988354 (25.03.2026) и 0.000095701219512195 (05.10.2025).

Коррелируют ли ALT и TAO?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и TAO равна 0.54 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/TAO?

Z-score равен 1.31 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/TAO для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.54, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 31 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.