ALT / U отношение и спред

1 ALT = 0.0094234 U. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен -90.367, корреляция ног -0.10.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 2.10. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю U

Hedge ratio β -90.367

Z-score спреда 2.10

Корреляция -0.10

Полураспад 14.3 1d

β отрицательная: ноги двигались в разные стороны, как парная эта связка не работает.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0094234

Изменение за 1д16.40%

Изменение за 7д17.41%

Изменение за 30д47.53%

Максимум периода0.0139072

Минимум периода0.005712

Hedge ratio β-90.367

Z-score спреда2.10

Корреляция-0.10

Полураспад14 дн.

по 278 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ALT и U двигались в разные стороны. Парная сделка предполагает, что ноги ходят вместе, поэтому эта связка под определение не подходит.

Спред сейчас на 2.10 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALT дорог относительно U.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 14 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 45% пути от минимума к максимуму последних 278 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько U в одном ALT?

1 ALT стоит 0.0094234 U по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/U?

За последние 278 дневным свечам отношение держалось между 0.005712 (30.06.2026) и 0.0139072 (14.01.2026).

Коррелируют ли ALT и U?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и U равна -0.10 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/U?

Z-score равен 2.10 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/U для парной сделки?

Нет. Подобранный hedge ratio отрицательный: за окно ноги двигались в разные стороны, и рыночно-нейтральная конструкция, на которой держится парный трейдинг, здесь не складывается.