ALT / UNI отношение и спред

1 ALT = 0.0012399 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.722, корреляция ног 0.59.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -0.73. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALT · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.722

Z-score спреда -0.73

Перцентиль за 1.1 г 12

Корреляция 0.59

Полураспад 57.1 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.00123985

Изменение за 1д14.11%

Изменение за 7д13.22%

Изменение за 30д30.21%

Максимум периода0.00387211

Минимум периода0.000767667

Hedge ratio β0.722

Z-score спреда-0.73

Корреляция0.59

Полураспад57 дн.

по 384 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.59 при hedge ratio 0.72. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -0.73 стандартных отклонения от скользящего среднего, то есть фактически у своей нормы.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 57 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 15% пути от минимума к максимуму последних 384 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном ALT?

1 ALT стоит 0.00123985 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALT/UNI?

За последние 384 дневным свечам отношение держалось между 0.000767667 (23.09.2026) и 0.00387211 (02.11.2025).

Коррелируют ли ALT и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALT и UNI равна 0.59 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALT/UNI?

Z-score равен -0.73 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALT/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.59, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 57 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.