↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.0100145 NMR

ALGO = 0.1377 USDT

NMR = 13.75 USDT

CSV JSON MD

ALGO / NMR отношение и спред

1 ALGO = 0.0100145 NMR. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.210, корреляция ног 0.47.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.20. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю NMR

Hedge ratio β 1.210

Z-score спреда -1.20

Перцентиль за 6.1 г 23

Корреляция 0.47

Полураспад 84.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.0100145

Изменение за 1д-12.07%

Изменение за 7д-15.69%

Изменение за 30д2.96%

Максимум периода0.0732484

Минимум периода0.00374257

Hedge ratio β1.210

Z-score спреда-1.20

Корреляция0.47

Полураспад84 дн.

по 2233 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.47 при hedge ratio 1.21. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.20 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 84 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 9% пути от минимума к максимуму последних 2233 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько NMR в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.0100145 NMR по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/NMR?

За последние 2233 дневным свечам отношение держалось между 0.00374257 (02.09.2023) и 0.0732484 (18.11.2021).

Коррелируют ли ALGO и NMR?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и NMR равна 0.47 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/NMR?

Z-score равен -1.20 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/NMR для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.47, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 84 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.