↔

Пробел меняет ноги пары местами.

0.3743455 0G

ALGO = 0.1287 USDT

0G = 0.3438 USDT

CSV JSON MD

ALGO / 0G отношение и спред

1 ALGO = 0.3743455 0G. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.284, корреляция ног 0.36.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 3.78. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю ALGO · Держателю 0G

Hedge ratio β 0.284

Z-score спреда 3.78

Перцентиль за 1.0 г 79

Корреляция 0.36

Полураспад 23.1 1d

Спред за +2σ: исторически такое расхождение сокращалось примерно за 23 дней.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.374346

Изменение за 1д-17.25%

Изменение за 7д-21.91%

Изменение за 30д-27.83%

Максимум периода0.656338

Минимум периода0.0555087

Hedge ratio β0.284

Z-score спреда3.78

Корреляция0.36

Полураспад23 дн.

по 366 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.36. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред сейчас на 3.78 стандартных отклонения выше своего скользящего среднего — по меркам этого окна ALGO дорог относительно 0G.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 23 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 53% пути от минимума к максимуму последних 366 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько 0G в одном ALGO?

1 ALGO стоит 0.374346 0G по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит ALGO/0G?

За последние 366 дневным свечам отношение держалось между 0.0555087 (29.09.2025) и 0.656338 (03.08.2026).

Коррелируют ли ALGO и 0G?

Корреляция дневных логарифмических доходностей ALGO и 0G равна 0.36 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда ALGO/0G?

Z-score равен 3.78 — спред ушёл больше чем на два стандартных отклонения. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли ALGO/0G для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.36, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.