AI / STRK отношение и спред

1 AI = 0.3730797 STRK. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.761, корреляция ног 0.38.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.84. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AI · Держателю STRK

Hedge ratio β 0.761

Z-score спреда -1.84

Перцентиль за 1.1 г 6

Корреляция 0.38

Полураспад 15.4 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение0.37308

Изменение за 1д11.15%

Изменение за 7д48.90%

Изменение за 30д-11.57%

Максимум периода0.978605

Минимум периода0.169793

Hedge ratio β0.761

Z-score спреда-1.84

Корреляция0.38

Полураспад15 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги почти не связаны: корреляция дневных логарифмических доходностей всего 0.38. Спред на такой слабой связи возвращается к среднему скорее по совпадению, чем по механике.

Спред на -1.84 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 15 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 25% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 20 дн., самое долгое заняло 32 дн.

Последнее закрытое — с 30.06.2026 по 07.07.2026, 7 дн.: пик z = 2.73, AI был дорог относительно STRK.

Сейчас идёт ещё одно: началось 19.09.2026, длится 33 дн., пик z = -5.36, STRK был дорог относительно AI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 20 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
30.06.2026 — 07.07.2026	AI	2.73	7 дн.
14.05.2026 — 15.06.2026	AI	3.30	32 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько STRK в одном AI?

1 AI стоит 0.37308 STRK по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AI/STRK?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 0.169793 (12.10.2026) и 0.978605 (29.09.2025).

Коррелируют ли AI и STRK?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AI и STRK равна 0.38 — это слабая связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AI/STRK?

Z-score равен -1.84 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AI/STRK для парной сделки?

Слабо. Корреляция всего 0.38, ноги ходят несогласованно, и спред состоит в основном из собственного шума каждой из них.

Как часто AI и STRK расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 20 дн.