AI / STRK razão e spread
1 AI = 0.3638958 STRK. Abaixo está o gráfico da razão entre os preços e o Z-Score do spread de regressão. O hedge ratio β é 0.761 e a correlação entre as pernas é 0.38.
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Números principais
em 389 candles diários
Como cada um desses números é calculado: spread de regressão, hedge ratio, Z-Score do spread, meia-vida, correlação.
O que os números dizem
As pernas quase não andam juntas: a correlação dos retornos logarítmicos diários é de apenas 0.38. Um spread construído sobre um vínculo tão fraco volta à média por coincidência, não por mecanismo.
O spread está a -1.84 desvios padrão da sua média móvel: fora da norma, mas não longe o bastante para ser chamado de esticado.
Historicamente o spread percorre metade do caminho de volta à média em cerca de 15 dias, então um afastamento aqui tende a se resolver em semanas, não em meses.
A razão atual está no meio da faixa — a 24% do caminho entre a mínima e a máxima dos últimos 389 candles diários.
Quando isso já aconteceu
Divergências em 210 candles: 3. Fechadas com retorno à norma: 2. O retorno mediano levou 20 dias, o mais longo 32 dias.
A última fechada foi de 30.06.2026 a 07.07.2026, 7 dias: pico z = 2.73, AI estava caro frente a STRK.
Uma está em curso agora: começou em 19.09.2026, já dura 33 dias, pico z = -5.36, STRK estava caro frente a AI. Ainda não voltou à norma.
Para quem já tem a moeda, isso não responde “o que fazer”, e sim “quanto se costumava esperar”: o retorno mediano é de 20 dias. Não é garantia — as divergências passadas se fecharam, esta pode não se fechar.
| Período | Perna cara | Pico z | Retorno |
|---|---|---|---|
| 30.06.2026 — 07.07.2026 | AI | 2.73 | 7 d |
| 14.05.2026 — 15.06.2026 | AI | 3.30 | 32 d |
Chamamos de divergência a saída do z-score do spread de ±2σ, e de retorno o primeiro valor de volta dentro de ±0,5σ. São dois limiares, e não um: caso contrário a oscilação na própria borda contaria como uma dezena de divergências separadas. Os primeiros candles da janela não entram — ali o z é calculado sobre histórico incompleto.
Perguntas frequentes
Quantos STRK vale 1 AI?
1 AI vale 0.363896 STRK pelas últimas cotações das exchanges. O número é a razão entre os dois preços em USDT e é atualizado a cada minuto.
Qual é a faixa de AI/STRK?
Nos últimos 389 candles diários a razão oscilou entre 0.169793 (12.10.2026) e 0.978605 (29.09.2025).
AI e STRK são correlacionados?
A correlação dos retornos logarítmicos diários entre AI e STRK é 0.38, o que representa um vínculo fraco. Usamos retornos logarítmicos em vez de preços: dois ativos em alta se correlacionam quase por padrão, o que importa é o movimento conjunto dia a dia.
Qual é o Z-Score do spread de AI/STRK agora?
O Z-Score é -1.84 — o spread está dentro da sua faixa habitual. Ele mede a que distância o resíduo da regressão log(A) − β·log(B) está da sua média móvel, em desvios padrão.
AI/STRK serve para um long & short?
Fracamente. A correlação é de apenas 0.38, então as pernas não andam juntas de forma confiável e o spread carrega sobretudo ruído idiossincrático.
Com que frequência AI e STRK divergem?
Em 210 candles diários o spread saiu de ±2σ 3 vezes. O retorno mediano à norma levou 20 dias.
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Todos os números são calculados a partir de dados das exchanges e descrevem o comportamento passado. Nada aqui é recomendação de investimento.