↔

Пробел меняет ноги пары местами.

7187.32 AI

AAVE = 147.34 USDT

AI = 0.02 USDT

CSV JSON MD

AAVE / AI отношение и спред

1 AAVE = 7187.32 AI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.554, корреляция ног 0.45.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.39. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю AI

Hedge ratio β 0.554

Z-score спреда 1.39

Перцентиль за 1.1 г 95

Корреляция 0.45

Полураспад 50.5 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение7187.32

Изменение за 1д-10.73%

Изменение за 7д-10.22%

Изменение за 30д-8.88%

Максимум периода9128.72

Минимум периода2081.59

Hedge ratio β0.554

Z-score спреда1.39

Корреляция0.45

Полураспад51 дн.

по 389 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.45 при hedge ratio 0.55. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на 1.39 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 51 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 72% пути от минимума к максимуму последних 389 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 210 дн.: 3. Закрылись возвратом к норме: 2. Медиана возврата — 40 дн., самое долгое заняло 67 дн.

Последнее закрытое — с 19.04.2026 по 25.06.2026, 67 дн.: пик z = -3.56, AI был дорог относительно AAVE.

Сейчас идёт ещё одно: началось 22.08.2026, длится 61 дн., пик z = 2.69, AAVE был дорог относительно AI. К норме оно пока не вернулось.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 40 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
19.04.2026 — 25.06.2026	AI	-3.56	67 дн.
02.04.2026 — 15.04.2026	AI	-2.42	13 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько AI в одном AAVE?

1 AAVE стоит 7187.32 AI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/AI?

За последние 389 дневным свечам отношение держалось между 2081.59 (08.10.2025) и 9128.72 (02.10.2026).

Коррелируют ли AAVE и AI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и AI равна 0.45 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/AI?

Z-score равен 1.39 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/AI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.45, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 51 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AAVE и AI расходятся?

За 210 дн. спред выходил за ±2σ 3 раз. Медиана возврата к норме — 40 дн.