↔

Пробел меняет ноги пары местами.

164.02 SUI

AAVE = 117.34 USDT

SUI = 0.72 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / SUI отношение и спред

1 AAVE = 164.02 SUI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.756, корреляция ног 0.76.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас 1.60. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 0.756

Z-score спреда 1.60

Корреляция 0.76

Полураспад 64.3 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение164.02

Изменение за 1д-7.75%

Изменение за 7д3.70%

Изменение за 30д24.60%

Максимум периода180.533

Минимум периода72.7765

Hedge ratio β0.756

Z-score спреда1.60

Корреляция0.76

Полураспад64 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.76. Подобранный hedge ratio 0.76: примерно 0.76 единиц экспозиции в SUI уравновешивают одну единицу AAVE.

Спред на 1.60 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 64 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в верхней части диапазона — 85% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько SUI в одном AAVE?

1 AAVE стоит 164.02 SUI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/SUI?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 72.7765 (10.05.2026) и 180.533 (02.09.2026).

Коррелируют ли AAVE и SUI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и SUI равна 0.76 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/SUI?

Z-score равен 1.60 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/SUI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.76, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 64 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.