↔

Пробел меняет ноги пары местами.

18.24 UNI

AAVE = 117.21 USDT

UNI = 6.43 USDT

CSV JSON MD

выгрузка данных 1d

Только производные ряды: отношение ног и z-score спреда. Биржевых свечей в выгрузке нет.

AAVE / UNI отношение и спред

1 AAVE = 18.24 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 1.075, корреляция ног 0.68.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.97. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Hedge ratio β 1.075

Z-score спреда -1.97

Корреляция 0.68

Полураспад 26.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение18.2428

Изменение за 1д-6.98%

Изменение за 7д-3.24%

Изменение за 30д-32.40%

Максимум периода40.0033

Минимум периода18.2428

Hedge ratio β1.075

Z-score спреда-1.97

Корреляция0.68

Полураспад27 дн.

по 353 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги согласованы умеренно — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.68 при hedge ratio 1.08. Сигналы такой пары содержат больше шума, чем у тесно связанной.

Спред на -1.97 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Исторически спред проходит половину пути обратно к среднему примерно за 27 дней — расхождение тут обычно разрешается за недели, а не за месяцы.

Текущее отношение стоит у нижней границы диапазона — всего 0% пути от минимума к максимуму последних 353 дневным свечам.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном AAVE?

1 AAVE стоит 18.2428 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/UNI?

За последние 353 дневным свечам отношение держалось между 18.2428 (16.09.2026) и 40.0033 (11.10.2025).

Коррелируют ли AAVE и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и UNI равна 0.68 — это умеренная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/UNI?

Z-score равен -1.97 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.68, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 27 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.