↔

Пробел меняет ноги пары местами.

19.44 UNI

AAVE = 138.9 USDT

UNI = 7.14 USDT

CSV JSON MD

AAVE / UNI отношение и спред

1 AAVE = 19.44 UNI. Ниже график отношения цен и z-score регрессионного спреда. Hedge ratio β равен 0.786, корреляция ног 0.74.

Поставьте алерт на эту пару Z-score спреда сейчас -1.14. Придёт уведомление, когда он дойдёт до вашего уровня, — вместо того чтобы следить за графиком.

Бесплатные алерты

Держателю AAVE · Держателю UNI

Hedge ratio β 0.786

Z-score спреда -1.14

Перцентиль за 6.1 г 60

Корреляция 0.74

Полураспад 123.8 1d

Спред в пределах ±2σ — пара около своей нормы.

Войдите, чтобы сохранять избранные пары.

Алерты

Войдите, чтобы ставить свои алерты.

Ключевые цифры

Текущее отношение19.4429

Изменение за 1д8.32%

Изменение за 7д-3.09%

Изменение за 30д2.07%

Максимум периода43.8291

Минимум периода7.22102

Hedge ratio β0.786

Z-score спреда-1.14

Корреляция0.74

Полураспад124 дн.

по 2209 дневным свечам

Как считается каждая из этих величин: регрессионный спред, hedge ratio, z-score спреда, полураспад, корреляция.

Что говорят цифры

Ноги ходят тесно вместе — корреляция дневных логарифмических доходностей 0.74. Подобранный hedge ratio 0.79: примерно 0.79 единиц экспозиции в UNI уравновешивают одну единицу AAVE.

Спред на -1.14 стандартных отклонения от скользящего среднего: в стороне от нормы, но не настолько, чтобы называть это расхождением.

Возврат медленный: чтобы пройти половину пути к среднему, спреду нужно около 124 дней. Позицию пришлось бы держать долго.

Текущее отношение стоит в середине диапазона — 33% пути от минимума к максимуму последних 2209 дневным свечам.

Когда такое уже было

Расхождений за 2030 дн.: 17. Закрылись возвратом к норме: 17. Медиана возврата — 40 дн., самое долгое заняло 112 дн.

Последнее закрытое — с 05.09.2026 по 03.10.2026, 28 дн.: пик z = -3.19, UNI был дорог относительно AAVE.

Держателю это отвечает не на вопрос «что делать», а на вопрос «сколько обычно ждали»: медиана возврата — 40 дн. Гарантии в этом нет: прошлые расхождения закрывались, а это может и не закрыться.

Период	Кто был дорог	Пик z	Возврат
05.09.2026 — 03.10.2026	UNI	-3.19	28 дн.
23.08.2026 — 30.08.2026	AAVE	2.11	7 дн.
09.05.2026 — 26.06.2026	UNI	-2.33	48 дн.
22.12.2025 — 13.01.2026	UNI	-2.58	22 дн.
10.11.2025 — 05.12.2025	UNI	-3.65	25 дн.

Расхождением считаем выход z-score за ±2σ, возвратом — первое значение внутри ±0,5σ. Порогов два, а не один: иначе дребезг у самой границы считался бы десятком отдельных расхождений. Первые бары окна не учитываем — там z посчитан по неполной истории.

Частые вопросы

Сколько UNI в одном AAVE?

1 AAVE стоит 19.4429 UNI по последним котировкам бирж. Число получено делением двух цен в USDT и обновляется раз в минуту.

В каком диапазоне ходит AAVE/UNI?

За последние 2209 дневным свечам отношение держалось между 7.22102 (16.06.2024) и 43.8291 (25.05.2025).

Коррелируют ли AAVE и UNI?

Корреляция дневных логарифмических доходностей AAVE и UNI равна 0.74 — это сильная связь. Берутся именно доходности, а не цены: два растущих актива коррелируют почти всегда, важно совместное движение день ко дню.

Какой сейчас z-score спреда AAVE/UNI?

Z-score равен -1.14 — спред в пределах обычного диапазона. Он показывает, насколько остаток регрессии log(A) − β·log(B) отклонился от своего скользящего среднего, в стандартных отклонениях.

Подходит ли AAVE/UNI для парной сделки?

Механика складывается: корреляция 0.74, и исторически спред проходит половину пути к среднему примерно за 124 дней. Это описание прошлого поведения, а не прогноз и не рекомендация.

Как часто AAVE и UNI расходятся?

За 2030 дн. спред выходил за ±2σ 17 раз. Медиана возврата к норме — 40 дн.